Forex Forward Rate Calculator

Cálculos de mercado a termo 13 Spreads em cotações de moedas a prazo O spread em uma cotação de moedas a prazo é calculado da mesma forma que o spread para uma cotação em moedas à vista. 13 As razões pelas quais os spreads variam com as cotações futuras de moeda estrangeira são semelhantes às razões para a variabilidade dos spreads com as cotações em moeda estrangeira à vista. O fator único associado aos spreads para as cotações futuras de moeda estrangeira é que os spreads irão aumentar à medida que o período de tempo até a liquidação aumentar. Espera-se que as taxas de câmbio de moeda tenham um maior intervalo de flutuações em períodos mais longos, o que aumenta o risco do revendedor. Além disso, à medida que o tempo aumenta, menos concessionários estão dispostos a fornecer cotações, o que também tenderá a aumentar a propagação. 13 Cálculo de um desconto a termo ou prêmio, expresso como uma taxa anualizada. As taxas de câmbio à vista frequentemente diferem da taxa de câmbio à vista. Se a taxa de câmbio a termo para uma moeda for superior à taxa à vista, existe um prémio nessa moeda. Existe um desconto quando a taxa de câmbio a termo é menor do que a taxa spot. Um prémio negativo equivale a um desconto. 13 Exemplo: Prêmio de desconto a prazo Se a taxa de câmbio de noventa dias / prazo for de 109,50 e a taxa de juros for de / 109,38, então o dólar é considerado forte em relação ao iene, já que o valor de juros de dólar excede o valor à vista. O dólar tem um prêmio de 0,12 ienes por dólar. O iene negociaria com um desconto porque seu valor forward em termos de dólares é menor do que sua taxa à vista. 13 A taxa anualizada pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula: 13 Preço médio futuro forwarded - Preço à vista x 12 x 100 Preço à vista dos meses 13 Assim, no caso acima mencionado, o prémio seria calculado como: 13 Prémio forward anualizado 13 (109.50 - 109.38 109.38) (12 3) 100 0.44 13 Da mesma forma, para calcular o desconto do iene japonês, primeiro queremos calcular as taxas a vista e à vista para o iene japonês em termos de dólares por iene. (1 / 109,50 0,0091324) e (1 / 109,38 0,0091424), respectivamente.13 Assim, o desconto forward anualizado para o iene japonês, em termos de dólares, seria: (0,0091324 - 0,0091424) 0,0091424) (12 3) 100 -0,44 Moedas Todos os dados de mercado localizados no FT estão sujeitos aos Termos FT Termos e Condições Todo o conteúdo do FT é para sua informação geral e uso exclusivo e não se destina a atender às suas necessidades particulares. Em particular, o conteúdo não constitui qualquer forma de aconselhamento, , Representação, endosso ou acordo pela FT e não se destina a ser invocado pelos utilizadores na tomada (ou se abster de fazer) qualquer investimento específico ou outras decisões. Qualquer informação que você recebe via FT é na melhor das hipóteses dados intradiários atrasados ​​e não em tempo real. A informação sobre o preço das acções pode ser arredondada para cima / para baixo e, portanto, não totalmente exata. A FT não é responsável por qualquer uso de conteúdo por você fora de seu escopo, conforme estabelecido nos Termos de Termos FT. Bem-vindo ao novo FT A taxa a termo é diferente da taxa à vista e depende da taxa à vista, taxa de juros e número de dias entre o dia corrente e a Data Valor. As taxas de remessa são exibidas com mais dois dígitos após o ponto decimal do que as taxas spot. Nota: Se uma posição de forward não tiver sido encerrada no final da Data de Valor, então o forward expirará e será fechado automaticamente no final do dia de negociação. O P / L será adicionado ao saldo da conta. A Taxa Spot é modificada por um novo componente no preço, a Taxa de Swap. A Taxa de Swap é adicionada à Taxa Spot para calcular a Taxa Forward. Taxa de Taxa de Juros Comprar um instrumento a termo: Venda de um instrumento a termo: Taxa de Swap n Número de dias de calendário entre o dia atual eo final do dia do valor R Taxa resultante (a diferença entre as taxas anuais das duas moedas, Spreads) Esclarecimento e Exemplos Cada Forex forward trade consiste na realidade em duas operações: Comprar uma moeda e vender outra moeda: BUY EURUSD significa: COMPRAR EUR / SELL USD VENDER EURUSD significa: VENDER EUR / BUY USD. Taxas anuais. Para efeitos de cálculo da taxa de juro a prazo: A taxa anual da moeda comprada é tomada com o sinal positivo. Isto é o que o comerciante recebe. A taxa anual da moeda vendida é tomada com o sinal negativo. Isto é o que o comerciante paga. Spreads / -. O objetivo do spread é diminuir a taxa que o comerciante recebe e aumentar a taxa que o comerciante paga. Assim, o spread é subtraído da taxa anual que o comerciante recebe, e adicionado à taxa anual que o comerciante paga. Exemplo 1: Cálculo da taxa resultante (R) O spread de 1 mês para EUR e para USD é 0,15 EUR taxa anual 4,25 USD taxa anual 2,00 Exemplo 1a: O comerciante COMPRA EUR / VENDE USD: A taxa resultante (R) é. Resultado positivo, o comerciante recebe. Exemplo 1b: O comerciante VENDE EUR / BUYS USD: A taxa resultante (R) é. Resultado negativo, o comerciante paga. Aplicando spreads da tabela: Se a diferença de tempo entre o dia atual e o final da data de valor for menor ou igual ao intervalo de tempo especificado na tabela, o spread especificado para esse intervalo é usado Se a diferença de tempo entre o atual Dia e o fim da data de valor for maior que o intervalo de tempo especificado na tabela, o spread especificado para o próximo intervalo é usado. Se não houver propagação especificada para um dado intervalo, o sistema tentará usar o spread a partir do intervalo posterior mais próximo. Se esse spread não estiver disponível, a data de valor mais recente será restringida pelo spread mais próximo disponível. Exemplo 2: Cálculo da Taxa de Swap Hoje é quarta-feira 03 de setembro, o tempo é 16:00 Valor Data 1 de outubro (menos de 1 mês): n 27 (27 dias de calendário até a data de valor) Se compramos EUR / Vender USD: Exemplo 3: Cálculo da taxa de swap para obter a taxa de juro Preço spot actual para EURUSD: BID 1.4570 / 1.4575 ASK Exemplo 3a: COMPRAR EUR / VENDER USD (Utilizando o preço ASK de 1.4575) Taxa de Swap: 0.14625 de Pergunte a taxa de 1.4575 0.002132 Trader Recebe, significando que ele compra menor Isso significa que a taxa de swap é subtraída do preço ASK. Exemplo 3b: VENDER EUR / COMPRA USD (Utilizando o preço de BID de 1.4570) Taxa de Swap: - 0.19125 da taxa de Procura de 1.4570 - 0.002787. Trader Pays, o que significa que ele vende mais baixo Isso significa que a taxa de swap é subtraída do preço do BID.